Resumen
HIBS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -73.18% Volatilidad 244.62% Sharpe 0.41
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Símbolo: HIBS

Mercado: NYSE

Sector: Realestate

Categoría: Trading--Inverse Equity

Fecha de inicio: 07/11/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $22.04

Expense ratio: 1.06%

Activos bajo gestión
$17.1M
4.36% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

15.31%

Anualiz. 186.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

93.61%

Ratio Sharpe

1.957

VaR 95%

-6.59%

CVaR 95%: -10.28%
Máx. drawdown: -15.53%
Ratio Sortino: 3.055
Ratio Calmar: 12.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-34.01%

Anualiz. -100.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

173.33%

Ratio Sharpe

-0.588

VaR 95%

-13.58%

CVaR 95%: -28.75%
Máx. drawdown: -18.11%
Ratio Sortino: -0.548
Ratio Calmar: 1.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-48.30%

Anualiz. 6037.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

327.22%

Ratio Sharpe

18.439

VaR 95%

-6.34%

CVaR 95%: -9.49%
Máx. drawdown: -43.52%
Ratio Sortino: 133.641
Ratio Calmar: 138.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-73.18%

Anualiz. 103.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

244.62%

Ratio Sharpe

0.407

VaR 95%

-7.80%

CVaR 95%: -14.51%
Máx. drawdown: -88.74%
Ratio Sortino: 1.169
Ratio Calmar: 1.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-88.12%

Anualiz. 45.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

179.64%

Ratio Sharpe

0.232

VaR 95%

-7.21%

CVaR 95%: -11.54%
Máx. drawdown: -88.74%
Ratio Sortino: 0.625
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-92.32%

Anualiz. 1.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

150.76%

Ratio Sharpe

-0.011

VaR 95%

-6.96%

CVaR 95%: -10.68%
Máx. drawdown: -92.85%
Ratio Sortino: -0.029
Ratio Calmar: 0.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.404%

Mejor día

18.083%

05/06/2026
Peor día

-14.212%

11/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $21.12 $22.27 $20.99 $22.04 174,000
15/07/2026 $19.46 $21.32 $19.36 $20.39 130,400
14/07/2026 $19.70 $20.01 $19.36 $19.86 230,100
13/07/2026 $20.00 $21.00 $19.79 $20.72 191,600
10/07/2026 $19.29 $19.89 $19.00 $19.26 148,700
09/07/2026 $19.75 $19.75 $18.66 $19.21 154,200
08/07/2026 $21.62 $22.34 $20.87 $21.04 170,300
07/07/2026 $20.00 $21.65 $20.00 $20.90 189,100
06/07/2026 $19.49 $19.54 $18.74 $19.11 97,800
02/07/2026 $18.15 $20.78 $17.92 $20.12 232,100