Resumen
HIBL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 57.34% Volatilidad 89.49% Sharpe 1.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY S&P 500(R) HIGH BETA BULL 3X SHARES

Símbolo: HIBL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 07/11/2019

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $95.33

Expense ratio: 0.98%

Activos bajo gestión
$78.3M
6.75% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.37%

Anualiz. -85.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

88.06%

Ratio Sharpe

-1.011

VaR 95%

-8.58%

CVaR 95%: -8.82%
Máx. drawdown: -25.81%
Ratio Sortino: -1.652
Ratio Calmar: -3.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-12.64%

Anualiz. -40.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.84%

Ratio Sharpe

-0.562

VaR 95%

-8.60%

CVaR 95%: -8.90%
Máx. drawdown: -31.39%
Ratio Sortino: -0.875
Ratio Calmar: -1.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.23%

Anualiz. -2.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.32%

Ratio Sharpe

-0.076

VaR 95%

-8.62%

CVaR 95%: -10.28%
Máx. drawdown: -31.39%
Ratio Sortino: -0.105
Ratio Calmar: -0.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.34%

Anualiz. 120.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

89.49%

Ratio Sharpe

1.308

VaR 95%

-8.39%

CVaR 95%: -13.28%
Máx. drawdown: -31.39%
Ratio Sortino: 1.582
Ratio Calmar: 3.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

113.20%

Anualiz. 17.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

80.75%

Ratio Sharpe

0.174

VaR 95%

-8.62%

CVaR 95%: -12.51%
Máx. drawdown: -69.66%
Ratio Sortino: 0.218
Ratio Calmar: 0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

264.40%

Anualiz. 27.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.33%

Ratio Sharpe

0.320

VaR 95%

-7.62%

CVaR 95%: -11.28%
Máx. drawdown: -69.66%
Ratio Sortino: 0.419
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.315%

Mejor día

16.437%

11/06/2026
Peor día

-17.42%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $89.30 $95.33 $84.37 $95.33 114,000
14/10/2026 $101.70 $102.55 $93.02 $94.88 112,800
13/10/2026 $104.59 $108.02 $103.19 $108.02 58,800
12/10/2026 $114.14 $114.31 $108.67 $109.67 41,500
09/10/2026 $115.86 $116.68 $112.20 $116.39 27,600
08/10/2026 $114.96 $116.90 $109.51 $111.99 61,600
07/10/2026 $116.24 $119.82 $115.44 $119.20 34,000
06/10/2026 $123.27 $125.00 $122.86 $123.07 29,600
05/10/2026 $119.23 $121.01 $118.19 $120.41 15,900
02/10/2026 $118.21 $120.00 $118.01 $118.95 24,400