Resumen
HAIL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 58.23% Volatilidad 32.60% Sharpe 0.76
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SPDR S&P KENSHO SMART MOBILITY ETF

Símbolo: HAIL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 18/12/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.58

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión
$19.9M
-1.37% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

16.87%

Anualiz. -42.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.73%

Ratio Sharpe

-1.191

VaR 95%

-3.32%

CVaR 95%: -3.57%
Máx. drawdown: -11.25%
Ratio Sortino: -2.660
Ratio Calmar: -3.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.60%

Anualiz. -13.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.16%

Ratio Sharpe

-0.526

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -3.51%
Máx. drawdown: -18.75%
Ratio Sortino: -0.924
Ratio Calmar: -0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.06%

Anualiz. -15.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.40%

Ratio Sharpe

-0.583

VaR 95%

-3.32%

CVaR 95%: -4.08%
Máx. drawdown: -18.75%
Ratio Sortino: -0.932
Ratio Calmar: -0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

58.23%

Anualiz. 28.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.60%

Ratio Sharpe

0.759

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -4.53%
Máx. drawdown: -18.75%
Ratio Sortino: 1.112
Ratio Calmar: 1.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

55.38%

Anualiz. 9.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.23%

Ratio Sharpe

0.177

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -4.26%
Máx. drawdown: -30.31%
Ratio Sortino: 0.265
Ratio Calmar: 0.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.79%

Anualiz. 4.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.24%

Ratio Sharpe

0.013

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.99%
Máx. drawdown: -40.96%
Ratio Sortino: 0.020
Ratio Calmar: 0.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.2%

Mejor día

6.081%

31/03/2026
Peor día

-5.185%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $44.18 $44.18 $43.58 $43.58 1,100
02/06/2026 $44.80 $44.80 $44.48 $44.62 1,900
01/06/2026 $43.33 $43.51 $43.00 $43.30 2,900
29/05/2026 $43.78 $43.78 $42.60 $43.52 3,400
28/05/2026 $42.59 $43.90 $42.59 $43.62 32,700
27/05/2026 $42.16 $42.51 $42.09 $42.51 2,900
26/05/2026 $41.36 $42.30 $41.36 $42.01 2,900
22/05/2026 $39.65 $40.67 $39.65 $40.63 2,300
21/05/2026 $38.74 $39.59 $38.74 $39.59 1,500
20/05/2026 $38.48 $38.49 $38.44 $38.46 1,000