Resumen
DGT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 24.33% Volatilidad 16.47% Sharpe 1.32
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) GLOBAL DOW ETF

Símbolo: DGT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Value

Fecha de inicio: 25/09/2000

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $183.24

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$617.9M
-0.58% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.06%

Anualiz. -39.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.14%

Ratio Sharpe

-2.123

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.30%
Máx. drawdown: -6.22%
Ratio Sortino: -3.291
Ratio Calmar: -6.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.82%

Anualiz. 8.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.17%

Ratio Sharpe

0.353

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -8.68%
Ratio Sortino: 0.480
Ratio Calmar: 1.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.88%

Anualiz. 13.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.05%

Ratio Sharpe

0.774

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -8.68%
Ratio Sortino: 1.045
Ratio Calmar: 1.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.33%

Anualiz. 25.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.47%

Ratio Sharpe

1.317

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.36%
Máx. drawdown: -9.20%
Ratio Sortino: 1.518
Ratio Calmar: 2.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.92%

Anualiz. 19.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.35%

Ratio Sharpe

1.087

VaR 95%

-1.28%

CVaR 95%: -2.09%
Máx. drawdown: -14.68%
Ratio Sortino: 1.336
Ratio Calmar: 1.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.83%

Anualiz. 20.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.31%

Ratio Sharpe

1.229

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -14.68%
Ratio Sortino: 1.602
Ratio Calmar: 1.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.09%

Mejor día

2.862%

08/04/2026
Peor día

-2.344%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $184.30 $184.49 $183.24 $183.24 5,500
17/07/2026 $182.90 $184.58 $182.90 $184.17 5,600
16/07/2026 $184.00 $185.07 $184.00 $184.70 6,600
15/07/2026 $185.31 $185.31 $184.16 $185.13 2,800
14/07/2026 $185.75 $185.75 $184.84 $184.85 6,500
13/07/2026 $185.24 $185.26 $184.30 $184.61 6,700
10/07/2026 $185.63 $185.74 $184.27 $185.65 7,500
09/07/2026 $184.21 $185.25 $184.21 $184.83 3,600
08/07/2026 $184.85 $184.85 $183.00 $184.28 7,400
07/07/2026 $186.62 $186.74 $185.05 $185.62 16,400