Resumen
BOXL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/05/2025 → 04/05/2026
Rentabilidad -91.11% Volatilidad 177.22% Sharpe -0.52
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALPHA ARCHITECT LONG-TERM TREASURY BOND ETF

Símbolo: BOXL

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $0.91

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión
N/A
-0.44% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-14.43%

Anualiz. -83.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

97.01%

Ratio Sharpe

-0.902

VaR 95%

-7.15%

CVaR 95%: -9.16%
Máx. drawdown: -21.37%
Ratio Sortino: -1.912
Ratio Calmar: -3.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-31.80%

Anualiz. -36.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

146.42%

Ratio Sharpe

-0.274

VaR 95%

-11.17%

CVaR 95%: -16.18%
Máx. drawdown: -49.01%
Ratio Sortino: -0.526
Ratio Calmar: -0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-81.45%

Anualiz. -98.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

143.20%

Ratio Sharpe

-0.714

VaR 95%

-15.66%

CVaR 95%: -18.76%
Máx. drawdown: -88.71%
Ratio Sortino: -1.267
Ratio Calmar: -1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-91.11%

Anualiz. -88.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

177.22%

Ratio Sharpe

-0.520

VaR 95%

-12.19%

CVaR 95%: -21.42%
Máx. drawdown: -96.40%
Ratio Sortino: -0.883
Ratio Calmar: -0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.211%

Mejor día

205.769%

22/09/2025
Peor día

-40.042%

23/09/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $0.91 $0.93 $0.86 $0.91 31,400
01/06/2026 $0.91 $0.93 $0.85 $0.93 45,200
29/05/2026 $0.89 $0.92 $0.86 $0.88 43,100
28/05/2026 $0.91 $0.93 $0.88 $0.91 38,700
27/05/2026 $0.90 $0.91 $0.87 $0.91 18,700
26/05/2026 $0.85 $0.89 $0.82 $0.89 69,000
22/05/2026 $0.81 $0.85 $0.80 $0.82 55,100
21/05/2026 $0.71 $0.82 $0.71 $0.79 749,300
20/05/2026 $0.79 $0.79 $0.75 $0.77 18,100
19/05/2026 $0.79 $0.79 $0.74 $0.76 45,700