Resumen
BIV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 3.90% Volatilidad 4.60% Sharpe 0.14
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: BIV

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Intermediate Core Bond

Fecha de inicio: 03/04/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $76.09

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión
$52.5B
0.12% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.41%

Anualiz. -17.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.08%

Ratio Sharpe

-3.408

VaR 95%

-0.69%

CVaR 95%: -0.78%
Máx. drawdown: -2.68%
Ratio Sortino: -5.678
Ratio Calmar: -6.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.52%

Anualiz. -2.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.60%

Ratio Sharpe

-1.349

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.62%
Máx. drawdown: -3.23%
Ratio Sortino: -1.870
Ratio Calmar: -0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.07%

Anualiz. -0.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.96%

Ratio Sharpe

-0.931

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.56%
Máx. drawdown: -3.23%
Ratio Sortino: -1.327
Ratio Calmar: -0.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.90%

Anualiz. 4.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.60%

Ratio Sharpe

0.139

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.64%
Máx. drawdown: -3.23%
Ratio Sortino: 0.208
Ratio Calmar: 1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.59%

Anualiz. 5.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.98%

Ratio Sharpe

0.367

VaR 95%

-0.46%

CVaR 95%: -0.67%
Máx. drawdown: -5.21%
Ratio Sortino: 0.578
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.49%

Anualiz. 3.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.76%

Ratio Sharpe

0.039

VaR 95%

-0.58%

CVaR 95%: -0.76%
Máx. drawdown: -7.67%
Ratio Sortino: 0.065
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.016%

Mejor día

1.024%

01/08/2025
Peor día

-0.84%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $76.00 $76.12 $75.98 $76.09 1,209,300
15/07/2026 $75.99 $76.19 $75.99 $76.13 1,348,300
14/07/2026 $75.93 $76.06 $75.86 $75.92 1,571,000
13/07/2026 $75.91 $75.94 $75.72 $75.72 1,771,500
10/07/2026 $76.10 $76.20 $75.96 $76.02 1,397,100
09/07/2026 $76.01 $76.20 $76.00 $76.08 1,243,000
08/07/2026 $75.96 $76.00 $75.83 $75.96 1,685,000
07/07/2026 $76.28 $76.36 $76.07 $76.10 1,645,000
06/07/2026 $76.41 $76.51 $76.34 $76.46 1,370,500
02/07/2026 $76.38 $76.48 $76.32 $76.43 1,183,400