Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.45%
Volatilidad
4.88%
Sharpe Ratio
3.676
VaR 95%
-0.21%
CVaR 95%:
-0.33%
Máximo Drawdown:
-0.49%
Sortino Ratio:
11.291
Calmar Ratio:
46.97
Rentabilidad
0.78%
Volatilidad
6.00%
Sharpe Ratio
-0.348
VaR 95%
-0.58%
CVaR 95%:
-0.90%
Máximo Drawdown:
-2.27%
Sortino Ratio:
-0.501
Calmar Ratio:
1.28
Rentabilidad
7.14%
Volatilidad
6.76%
Sharpe Ratio
1.386
VaR 95%
-0.57%
CVaR 95%:
-1.00%
Máximo Drawdown:
-2.68%
Sortino Ratio:
1.961
Calmar Ratio:
5.36
Rentabilidad
13.16%
Volatilidad
7.77%
Sharpe Ratio
1.101
VaR 95%
-0.65%
CVaR 95%:
-1.17%
Máximo Drawdown:
-7.75%
Sortino Ratio:
1.428
Calmar Ratio:
1.75
Rentabilidad
51.27%
Volatilidad
8.76%
Sharpe Ratio
1.037
VaR 95%
-0.84%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-7.75%
Sortino Ratio:
1.555
Calmar Ratio:
1.82