Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.02%
Volatilidad
7.21%
Sharpe Ratio
1.622
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-2.37%
Sortino Ratio:
2.902
Calmar Ratio:
7.04
Rentabilidad
5.90%
Volatilidad
7.61%
Sharpe Ratio
2.595
VaR 95%
-0.47%
CVaR 95%:
-1.07%
Máximo Drawdown:
-2.37%
Sortino Ratio:
3.509
Calmar Ratio:
10.43
Rentabilidad
18.25%
Volatilidad
7.51%
Sharpe Ratio
3.887
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-2.37%
Sortino Ratio:
6.278
Calmar Ratio:
14.42
Rentabilidad
14.05%
Volatilidad
8.70%
Sharpe Ratio
0.915
VaR 95%
-0.86%
CVaR 95%:
-1.28%
Máximo Drawdown:
-9.50%
Sortino Ratio:
1.261
Calmar Ratio:
1.36
Rentabilidad
41.01%
Volatilidad
8.83%
Sharpe Ratio
0.791
VaR 95%
-0.89%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-9.50%
Sortino Ratio:
1.182
Calmar Ratio:
1.26