Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.34%
Volatilidad
0.61%
Sharpe Ratio
-1.408
VaR 95%
-0.03%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
-4.157
Calmar Ratio:
38.89
Rentabilidad
1.10%
Volatilidad
0.68%
Sharpe Ratio
-0.594
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.06%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
-1.145
Calmar Ratio:
43.20
Rentabilidad
2.99%
Volatilidad
0.92%
Sharpe Ratio
1.275
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
2.288
Calmar Ratio:
16.21
Rentabilidad
5.86%
Volatilidad
1.17%
Sharpe Ratio
0.719
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.82%
Sortino Ratio:
1.216
Calmar Ratio:
7.14
Rentabilidad
21.61%
Volatilidad
1.82%
Sharpe Ratio
0.906
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-2.44%
Sortino Ratio:
1.603
Calmar Ratio:
2.72