Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.16%
Volatilidad
5.46%
Sharpe Ratio
1.471
VaR 95%
-0.37%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.57%
Sortino Ratio:
2.483
Calmar Ratio:
8.30
Rentabilidad
5.53%
Volatilidad
5.16%
Sharpe Ratio
3.567
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-1.57%
Sortino Ratio:
5.154
Calmar Ratio:
14.90
Rentabilidad
12.88%
Volatilidad
4.65%
Sharpe Ratio
4.429
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-1.57%
Sortino Ratio:
7.257
Calmar Ratio:
16.31
Rentabilidad
15.42%
Volatilidad
5.90%
Sharpe Ratio
1.568
VaR 95%
-0.49%
CVaR 95%:
-0.75%
Máximo Drawdown:
-3.71%
Sortino Ratio:
2.495
Calmar Ratio:
3.84
Rentabilidad
40.22%
Volatilidad
5.03%
Sharpe Ratio
1.320
VaR 95%
-0.43%
CVaR 95%:
-0.62%
Máximo Drawdown:
-4.03%
Sortino Ratio:
2.195
Calmar Ratio:
2.89