Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.52%
Volatilidad
4.23%
Sharpe Ratio
3.864
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-0.43%
Sortino Ratio:
11.162
Calmar Ratio:
49.89
Rentabilidad
1.70%
Volatilidad
4.90%
Sharpe Ratio
0.307
VaR 95%
-0.55%
CVaR 95%:
-0.74%
Máximo Drawdown:
-1.85%
Sortino Ratio:
0.395
Calmar Ratio:
3.51
Rentabilidad
7.52%
Volatilidad
5.04%
Sharpe Ratio
1.943
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-1.85%
Sortino Ratio:
2.636
Calmar Ratio:
7.98
Rentabilidad
13.42%
Volatilidad
5.77%
Sharpe Ratio
1.472
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.78%
Máximo Drawdown:
-3.71%
Sortino Ratio:
2.180
Calmar Ratio:
3.63
Rentabilidad
40.68%
Volatilidad
5.03%
Sharpe Ratio
1.294
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.64%
Máximo Drawdown:
-4.03%
Sortino Ratio:
2.077
Calmar Ratio:
2.86