Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.01%
Volatilidad
1.28%
Sharpe Ratio
-3.843
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.53%
Sortino Ratio:
-5.440
Calmar Ratio:
0.14
Rentabilidad
1.06%
Volatilidad
1.22%
Sharpe Ratio
-0.101
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.53%
Sortino Ratio:
-0.144
Calmar Ratio:
9.12
Rentabilidad
1.91%
Volatilidad
1.22%
Sharpe Ratio
-0.822
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.53%
Sortino Ratio:
-1.200
Calmar Ratio:
7.48
Rentabilidad
6.22%
Volatilidad
1.27%
Sharpe Ratio
1.259
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.53%
Sortino Ratio:
2.099
Calmar Ratio:
12.33
Rentabilidad
25.20%
Volatilidad
1.79%
Sharpe Ratio
1.689
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-1.73%
Sortino Ratio:
3.046
Calmar Ratio:
4.64