Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.54%
Volatilidad
1.05%
Sharpe Ratio
0.530
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.15%
Sortino Ratio:
0.687
Calmar Ratio:
37.65
Rentabilidad
1.19%
Volatilidad
1.13%
Sharpe Ratio
0.264
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.21%
Sortino Ratio:
0.421
Calmar Ratio:
25.31
Rentabilidad
3.73%
Volatilidad
1.17%
Sharpe Ratio
2.226
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.30%
Sortino Ratio:
3.973
Calmar Ratio:
25.39
Rentabilidad
6.89%
Volatilidad
1.48%
Sharpe Ratio
1.269
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-1.03%
Sortino Ratio:
2.094
Calmar Ratio:
6.69
Rentabilidad
20.18%
Volatilidad
2.28%
Sharpe Ratio
0.527
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-4.17%
Sortino Ratio:
0.869
Calmar Ratio:
1.49