Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.25%
Volatilidad
1.22%
Sharpe Ratio
0.066
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.21%
Sortino Ratio:
0.101
Calmar Ratio:
24.27
Rentabilidad
2.41%
Volatilidad
1.42%
Sharpe Ratio
4.025
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.30%
Sortino Ratio:
8.017
Calmar Ratio:
35.72
Rentabilidad
3.97%
Volatilidad
1.22%
Sharpe Ratio
2.409
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.30%
Sortino Ratio:
4.518
Calmar Ratio:
26.46
Rentabilidad
7.44%
Volatilidad
1.61%
Sharpe Ratio
1.274
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-1.03%
Sortino Ratio:
2.040
Calmar Ratio:
6.86
Rentabilidad
25.01%
Volatilidad
2.46%
Sharpe Ratio
1.081
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-4.17%
Sortino Ratio:
1.896
Calmar Ratio:
1.84