Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.11%
Volatilidad
17.47%
Sharpe Ratio
-1.536
VaR 95%
-1.57%
CVaR 95%:
-2.03%
Máximo Drawdown:
-6.84%
Sortino Ratio:
-2.531
Calmar Ratio:
-3.19
Rentabilidad
11.07%
Volatilidad
17.45%
Sharpe Ratio
2.091
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.13%
Máximo Drawdown:
-6.84%
Sortino Ratio:
3.530
Calmar Ratio:
6.06
Rentabilidad
19.79%
Volatilidad
16.46%
Sharpe Ratio
2.219
VaR 95%
-1.53%
CVaR 95%:
-1.84%
Máximo Drawdown:
-7.75%
Sortino Ratio:
3.779
Calmar Ratio:
5.36
Rentabilidad
18.26%
Volatilidad
19.31%
Sharpe Ratio
0.599
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.62%
Máximo Drawdown:
-13.35%
Sortino Ratio:
0.811
Calmar Ratio:
1.24
Rentabilidad
17.94%
Volatilidad
18.52%
Sharpe Ratio
0.059
VaR 95%
-1.96%
CVaR 95%:
-2.58%
Máximo Drawdown:
-26.45%
Sortino Ratio:
0.084
Calmar Ratio:
0.23