Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
11.56%
Volatilidad
13.40%
Sharpe Ratio
7.588
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.43%
Máximo Drawdown:
-1.42%
Sortino Ratio:
12.783
Calmar Ratio:
75.14
Rentabilidad
19.78%
Volatilidad
18.14%
Sharpe Ratio
3.084
VaR 95%
-1.44%
CVaR 95%:
-2.87%
Máximo Drawdown:
-5.87%
Sortino Ratio:
3.587
Calmar Ratio:
10.38
Rentabilidad
32.21%
Volatilidad
17.76%
Sharpe Ratio
2.707
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.50%
Máximo Drawdown:
-6.84%
Sortino Ratio:
3.705
Calmar Ratio:
7.76
Rentabilidad
55.31%
Volatilidad
19.30%
Sharpe Ratio
1.986
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.58%
Máximo Drawdown:
-11.90%
Sortino Ratio:
2.611
Calmar Ratio:
3.64
Rentabilidad
39.88%
Volatilidad
17.87%
Sharpe Ratio
0.284
VaR 95%
-1.81%
CVaR 95%:
-2.48%
Máximo Drawdown:
-26.45%
Sortino Ratio:
0.403
Calmar Ratio:
0.38