Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
9.43%
Volatilidad
15.57%
Sharpe Ratio
4.505
VaR 95%
-1.10%
CVaR 95%:
-1.19%
Máximo Drawdown:
-3.73%
Sortino Ratio:
12.928
Calmar Ratio:
20.17
Rentabilidad
14.97%
Volatilidad
15.31%
Sharpe Ratio
3.293
VaR 95%
-1.48%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-6.84%
Sortino Ratio:
5.501
Calmar Ratio:
8.10
Rentabilidad
23.71%
Volatilidad
16.12%
Sharpe Ratio
2.201
VaR 95%
-1.48%
CVaR 95%:
-1.84%
Máximo Drawdown:
-7.75%
Sortino Ratio:
3.829
Calmar Ratio:
5.23
Rentabilidad
42.13%
Volatilidad
19.30%
Sharpe Ratio
1.567
VaR 95%
-1.58%
CVaR 95%:
-2.52%
Máximo Drawdown:
-11.90%
Sortino Ratio:
2.118
Calmar Ratio:
2.96
Rentabilidad
34.64%
Volatilidad
18.04%
Sharpe Ratio
0.245
VaR 95%
-1.85%
CVaR 95%:
-2.48%
Máximo Drawdown:
-26.45%
Sortino Ratio:
0.354
Calmar Ratio:
0.36