Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.11%
Volatilidad
8.38%
Sharpe Ratio
6.096
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
17.204
Calmar Ratio:
62.82
Rentabilidad
4.19%
Volatilidad
10.35%
Sharpe Ratio
1.949
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-1.31%
Máximo Drawdown:
-4.31%
Sortino Ratio:
2.865
Calmar Ratio:
5.84
Rentabilidad
2.82%
Volatilidad
10.87%
Sharpe Ratio
0.061
VaR 95%
-0.93%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-9.00%
Sortino Ratio:
0.092
Calmar Ratio:
0.63
Rentabilidad
30.75%
Volatilidad
14.91%
Sharpe Ratio
1.627
VaR 95%
-1.13%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-9.17%
Sortino Ratio:
2.624
Calmar Ratio:
3.19
Rentabilidad
129.90%
Volatilidad
15.05%
Sharpe Ratio
1.523
VaR 95%
-1.35%
CVaR 95%:
-1.92%
Máximo Drawdown:
-14.16%
Sortino Ratio:
2.503
Calmar Ratio:
1.97