Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.08%
Volatilidad
8.38%
Sharpe Ratio
6.048
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.54%
Máximo Drawdown:
-0.90%
Sortino Ratio:
17.060
Calmar Ratio:
62.02
Rentabilidad
4.10%
Volatilidad
10.35%
Sharpe Ratio
1.913
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-4.33%
Sortino Ratio:
2.810
Calmar Ratio:
5.73
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
10.87%
Sharpe Ratio
0.026
VaR 95%
-0.93%
CVaR 95%:
-1.54%
Máximo Drawdown:
-9.09%
Sortino Ratio:
0.040
Calmar Ratio:
0.58
Rentabilidad
30.29%
Volatilidad
14.91%
Sharpe Ratio
1.603
VaR 95%
-1.13%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-9.19%
Sortino Ratio:
2.584
Calmar Ratio:
3.14
Rentabilidad
127.50%
Volatilidad
15.05%
Sharpe Ratio
1.499
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-1.92%
Máximo Drawdown:
-14.24%
Sortino Ratio:
2.464
Calmar Ratio:
1.94