Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.96%
Volatilidad
13.37%
Sharpe Ratio
-2.423
VaR 95%
-1.71%
CVaR 95%:
-2.10%
Máximo Drawdown:
-4.04%
Sortino Ratio:
-3.023
Calmar Ratio:
-6.78
Rentabilidad
-6.67%
Volatilidad
15.91%
Sharpe Ratio
-2.188
VaR 95%
-1.99%
CVaR 95%:
-2.45%
Máximo Drawdown:
-8.90%
Sortino Ratio:
-2.906
Calmar Ratio:
-3.35
Rentabilidad
-1.63%
Volatilidad
15.03%
Sharpe Ratio
-0.572
VaR 95%
-1.79%
CVaR 95%:
-2.35%
Máximo Drawdown:
-9.22%
Sortino Ratio:
-0.777
Calmar Ratio:
-0.39
Rentabilidad
-3.23%
Volatilidad
21.78%
Sharpe Ratio
-0.345
VaR 95%
-2.29%
CVaR 95%:
-3.16%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
-0.486
Calmar Ratio:
-0.12
Rentabilidad
105.53%
Volatilidad
19.78%
Sharpe Ratio
1.012
VaR 95%
-2.00%
CVaR 95%:
-2.74%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
1.511
Calmar Ratio:
1.18