Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.65%
Volatilidad
18.43%
Sharpe Ratio
-1.607
VaR 95%
-1.96%
CVaR 95%:
-2.14%
Máximo Drawdown:
-5.49%
Sortino Ratio:
-2.472
Calmar Ratio:
-4.48
Rentabilidad
-1.98%
Volatilidad
14.73%
Sharpe Ratio
-0.562
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.06%
Máximo Drawdown:
-7.67%
Sortino Ratio:
-0.815
Calmar Ratio:
-0.43
Rentabilidad
10.42%
Volatilidad
14.20%
Sharpe Ratio
1.072
VaR 95%
-1.40%
CVaR 95%:
-2.00%
Máximo Drawdown:
-7.67%
Sortino Ratio:
1.557
Calmar Ratio:
2.64
Rentabilidad
5.14%
Volatilidad
22.05%
Sharpe Ratio
0.052
VaR 95%
-2.27%
CVaR 95%:
-3.18%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
0.075
Calmar Ratio:
0.29
Rentabilidad
104.75%
Volatilidad
20.07%
Sharpe Ratio
0.925
VaR 95%
-2.00%
CVaR 95%:
-2.77%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
1.381
Calmar Ratio:
1.11