Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.74%
Volatilidad
13.17%
Sharpe Ratio
-0.600
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.68%
Máximo Drawdown:
-3.72%
Sortino Ratio:
-0.844
Calmar Ratio:
-0.78
Rentabilidad
6.36%
Volatilidad
14.07%
Sharpe Ratio
1.213
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-2.01%
Máximo Drawdown:
-3.72%
Sortino Ratio:
1.777
Calmar Ratio:
5.93
Rentabilidad
28.59%
Volatilidad
14.97%
Sharpe Ratio
3.382
VaR 95%
-1.10%
CVaR 95%:
-1.60%
Máximo Drawdown:
-3.72%
Sortino Ratio:
5.966
Calmar Ratio:
14.95
Rentabilidad
14.37%
Volatilidad
22.19%
Sharpe Ratio
0.338
VaR 95%
-2.28%
CVaR 95%:
-3.19%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
0.486
Calmar Ratio:
0.59
Rentabilidad
103.98%
Volatilidad
20.86%
Sharpe Ratio
0.961
VaR 95%
-2.05%
CVaR 95%:
-2.89%
Máximo Drawdown:
-21.14%
Sortino Ratio:
1.425
Calmar Ratio:
1.18