Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.43%
Volatilidad
13.45%
Sharpe Ratio
-1.172
VaR 95%
-0.84%
CVaR 95%:
-1.79%
Máximo Drawdown:
-2.93%
Sortino Ratio:
-1.393
Calmar Ratio:
-3.68
Rentabilidad
5.15%
Volatilidad
11.84%
Sharpe Ratio
1.397
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-2.93%
Sortino Ratio:
1.845
Calmar Ratio:
7.36
Rentabilidad
27.26%
Volatilidad
13.06%
Sharpe Ratio
3.627
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.40%
Máximo Drawdown:
-2.93%
Sortino Ratio:
6.081
Calmar Ratio:
17.89
Rentabilidad
15.93%
Volatilidad
19.78%
Sharpe Ratio
0.432
VaR 95%
-1.94%
CVaR 95%:
-2.95%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
0.552
Calmar Ratio:
0.67
Rentabilidad
75.74%
Volatilidad
15.25%
Sharpe Ratio
0.938
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-2.16%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
1.258
Calmar Ratio:
0.96