Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.09%
Volatilidad
14.93%
Sharpe Ratio
0.638
VaR 95%
-1.80%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-4.96%
Sortino Ratio:
0.939
Calmar Ratio:
2.93
Rentabilidad
4.50%
Volatilidad
13.65%
Sharpe Ratio
0.830
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-1.95%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
1.047
Calmar Ratio:
2.60
Rentabilidad
13.39%
Volatilidad
12.16%
Sharpe Ratio
1.613
VaR 95%
-1.31%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
2.168
Calmar Ratio:
3.92
Rentabilidad
12.34%
Volatilidad
20.03%
Sharpe Ratio
0.319
VaR 95%
-1.94%
CVaR 95%:
-2.95%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
0.409
Calmar Ratio:
0.57
Rentabilidad
64.30%
Volatilidad
15.09%
Sharpe Ratio
0.749
VaR 95%
-1.37%
CVaR 95%:
-2.16%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
0.987
Calmar Ratio:
0.81