Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.55%
Volatilidad
10.40%
Sharpe Ratio
0.869
VaR 95%
-0.65%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-2.43%
Sortino Ratio:
1.000
Calmar Ratio:
5.78
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
13.08%
Sharpe Ratio
0.173
VaR 95%
-1.42%
CVaR 95%:
-1.78%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
0.223
Calmar Ratio:
1.16
Rentabilidad
8.04%
Volatilidad
12.42%
Sharpe Ratio
0.873
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.87%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
1.109
Calmar Ratio:
2.52
Rentabilidad
13.49%
Volatilidad
19.76%
Sharpe Ratio
0.438
VaR 95%
-1.94%
CVaR 95%:
-2.87%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
0.559
Calmar Ratio:
0.68
Rentabilidad
67.68%
Volatilidad
14.96%
Sharpe Ratio
0.866
VaR 95%
-1.39%
CVaR 95%:
-2.15%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
1.131
Calmar Ratio:
0.89