Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.55%
Volatilidad
10.48%
Sharpe Ratio
0.218
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-2.05%
Máximo Drawdown:
-2.43%
Sortino Ratio:
0.253
Calmar Ratio:
3.00
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
13.14%
Sharpe Ratio
-0.008
VaR 95%
-1.44%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
-0.010
Calmar Ratio:
0.78
Rentabilidad
8.04%
Volatilidad
12.45%
Sharpe Ratio
0.781
VaR 95%
-1.41%
CVaR 95%:
-1.94%
Máximo Drawdown:
-6.27%
Sortino Ratio:
0.995
Calmar Ratio:
2.35
Rentabilidad
13.49%
Volatilidad
19.79%
Sharpe Ratio
0.410
VaR 95%
-1.95%
CVaR 95%:
-2.87%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
0.523
Calmar Ratio:
0.65
Rentabilidad
67.68%
Volatilidad
14.96%
Sharpe Ratio
0.854
VaR 95%
-1.39%
CVaR 95%:
-2.15%
Máximo Drawdown:
-20.08%
Sortino Ratio:
1.116
Calmar Ratio:
0.89