Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.04%
Volatilidad
13.03%
Sharpe Ratio
0.036
VaR 95%
-1.10%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-4.93%
Sortino Ratio:
0.080
Calmar Ratio:
1.11
Rentabilidad
10.77%
Volatilidad
13.59%
Sharpe Ratio
2.950
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.53%
Máximo Drawdown:
-5.11%
Sortino Ratio:
5.361
Calmar Ratio:
8.83
Rentabilidad
12.31%
Volatilidad
12.05%
Sharpe Ratio
1.843
VaR 95%
-1.12%
CVaR 95%:
-1.39%
Máximo Drawdown:
-6.40%
Sortino Ratio:
3.283
Calmar Ratio:
4.25
Rentabilidad
29.43%
Volatilidad
12.40%
Sharpe Ratio
1.722
VaR 95%
-1.12%
CVaR 95%:
-1.66%
Máximo Drawdown:
-7.01%
Sortino Ratio:
2.426
Calmar Ratio:
3.76
Rentabilidad
47.17%
Volatilidad
13.75%
Sharpe Ratio
0.575
VaR 95%
-1.35%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-14.98%
Sortino Ratio:
0.845
Calmar Ratio:
0.86