Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.37%
Volatilidad
0.90%
Sharpe Ratio
0.028
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
0.076
Calmar Ratio:
47.33
Rentabilidad
2.04%
Volatilidad
1.21%
Sharpe Ratio
3.496
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.13%
Máximo Drawdown:
-0.43%
Sortino Ratio:
6.877
Calmar Ratio:
21.65
Rentabilidad
2.85%
Volatilidad
1.05%
Sharpe Ratio
0.635
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.11%
Máximo Drawdown:
-0.43%
Sortino Ratio:
1.218
Calmar Ratio:
13.29
Rentabilidad
6.61%
Volatilidad
1.39%
Sharpe Ratio
0.944
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.16%
Máximo Drawdown:
-0.88%
Sortino Ratio:
1.616
Calmar Ratio:
7.16
Rentabilidad
27.12%
Volatilidad
2.23%
Sharpe Ratio
1.421
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.20%
Sortino Ratio:
2.561
Calmar Ratio:
2.55