Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.51%
Volatilidad
4.27%
Sharpe Ratio
4.129
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.39%
Máximo Drawdown:
-0.39%
Sortino Ratio:
9.710
Calmar Ratio:
58.35
Rentabilidad
1.04%
Volatilidad
5.01%
Sharpe Ratio
-0.240
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.80%
Máximo Drawdown:
-2.13%
Sortino Ratio:
-0.300
Calmar Ratio:
1.79
Rentabilidad
5.44%
Volatilidad
5.03%
Sharpe Ratio
1.195
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-2.13%
Sortino Ratio:
1.588
Calmar Ratio:
5.18
Rentabilidad
9.93%
Volatilidad
5.67%
Sharpe Ratio
0.938
VaR 95%
-0.62%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-3.95%
Sortino Ratio:
1.386
Calmar Ratio:
2.61
Rentabilidad
35.10%
Volatilidad
6.04%
Sharpe Ratio
0.851
VaR 95%
-0.61%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-5.64%
Sortino Ratio:
1.367
Calmar Ratio:
1.80