Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.16%
Volatilidad
5.27%
Sharpe Ratio
0.528
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.72%
Sortino Ratio:
0.910
Calmar Ratio:
4.53
Rentabilidad
4.20%
Volatilidad
5.03%
Sharpe Ratio
2.562
VaR 95%
-0.43%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-1.72%
Sortino Ratio:
3.689
Calmar Ratio:
10.41
Rentabilidad
11.19%
Volatilidad
4.84%
Sharpe Ratio
3.698
VaR 95%
-0.35%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.72%
Sortino Ratio:
6.155
Calmar Ratio:
13.34
Rentabilidad
11.97%
Volatilidad
5.67%
Sharpe Ratio
1.057
VaR 95%
-0.53%
CVaR 95%:
-0.74%
Máximo Drawdown:
-3.95%
Sortino Ratio:
1.698
Calmar Ratio:
2.78
Rentabilidad
36.79%
Volatilidad
6.16%
Sharpe Ratio
0.958
VaR 95%
-0.60%
CVaR 95%:
-0.79%
Máximo Drawdown:
-5.64%
Sortino Ratio:
1.584
Calmar Ratio:
1.93