Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.31%
Volatilidad
0.66%
Sharpe Ratio
-1.651
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.05%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-3.744
Calmar Ratio:
32.45
Rentabilidad
1.13%
Volatilidad
0.73%
Sharpe Ratio
-0.362
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.12%
Sortino Ratio:
-0.774
Calmar Ratio:
39.36
Rentabilidad
2.75%
Volatilidad
0.89%
Sharpe Ratio
0.741
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.588
Calmar Ratio:
17.63
Rentabilidad
6.46%
Volatilidad
0.94%
Sharpe Ratio
1.455
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
3.376
Calmar Ratio:
19.85
Rentabilidad
24.11%
Volatilidad
1.55%
Sharpe Ratio
1.524
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-1.44%
Sortino Ratio:
2.649
Calmar Ratio:
5.11