Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-1.03%
Volatilidad
1.68%
Sharpe Ratio
-10.061
VaR 95%
-0.25%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-1.22%
Sortino Ratio:
-11.505
Calmar Ratio:
-9.75
Rentabilidad
0.27%
Volatilidad
1.29%
Sharpe Ratio
-2.994
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-1.22%
Sortino Ratio:
-2.972
Calmar Ratio:
0.92
Rentabilidad
1.56%
Volatilidad
1.05%
Sharpe Ratio
-1.576
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-1.22%
Sortino Ratio:
-1.597
Calmar Ratio:
2.74
Rentabilidad
4.79%
Volatilidad
1.07%
Sharpe Ratio
0.051
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-1.22%
Sortino Ratio:
0.067
Calmar Ratio:
4.15
Rentabilidad
18.21%
Volatilidad
1.85%
Sharpe Ratio
0.509
VaR 95%
-0.16%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-3.44%
Sortino Ratio:
0.807
Calmar Ratio:
1.73