Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.12% Volatilidad 4.89% Sharpe -0.64

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ESG GLOBAL CREDITS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9988-0 Serie F1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1054.652600

Valor cuota

1054.652600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-6.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.608

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.455

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.637

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.205

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.008%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.606%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.559%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1054.652600	918	205
14/07/2026	1054.207800	920	205
13/07/2026	1057.030200	925	206
10/07/2026	1058.055900	927	205
09/07/2026	1056.799300	925	205
08/07/2026	1059.552700	928	206
07/07/2026	1063.652400	931	206
06/07/2026	1062.686500	931	207
03/07/2026	1062.909000	931	208
02/07/2026	1062.332400	930	208

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