Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -0.67% Volatilidad 4.92% Sharpe -1.27

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ESG GLOBAL CREDITS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9988-0 Serie F1 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1040.721300

Valor cuota

1040.721300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.481

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.858

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.004%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.606%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.559%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1040.721300	654	187
31/08/2026	1040.649500	652	189
28/08/2026	1042.828200	654	189
27/08/2026	1044.044500	665	190
26/08/2026	1045.114700	665	189
25/08/2026	1042.903700	687	190
24/08/2026	1041.970000	664	189
21/08/2026	1043.433700	665	189
20/08/2026	1046.034400	666	189
19/08/2026	1042.611300	684	190

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