Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.28% Volatilidad 21.14% Sharpe 0.78
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM LATIN AMERICA EQ

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9623-7 Serie TYBA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1249.494300
Valor cuota
1249.494300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-6.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.774
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.876
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-7.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.780
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.50%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.170
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.239
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.776
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.701
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.701
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.086%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.459%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-6.161%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1249.494300 850 4073
29/05/2026 1252.620800 851 4086
28/05/2026 1258.578400 854 4080
27/05/2026 1266.959600 863 4085
26/05/2026 1247.655000 849 4089
25/05/2026 1257.385400 864 4090
22/05/2026 1266.685500 891 4130
20/05/2026 1236.672500 874 4144
19/05/2026 1265.607700 874 4136
18/05/2026 1247.726100 852 4139
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