Ficha del fondo mutuo

RENTA ESTRATEGICA

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9189-8 Serie B Pesos chilenos 27/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1057.388200
Series activas disponibles
A B F1 F2
Valor cuota
1057.388200
Última actualización: 27/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
14.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
54.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.589
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.041
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 25/11/2016 - 27/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.197%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.015%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
27/12/2016 1057.388200 8592 116
26/12/2016 1055.766300 8580 116
23/12/2016 1055.046000 8683 116
22/12/2016 1055.095300 8684 116
21/12/2016 1054.766200 8656 116
20/12/2016 1053.896500 8618 116
19/12/2016 1052.884800 8612 116
16/12/2016 1052.145000 8564 115
15/12/2016 1051.476100 8558 115
14/12/2016 1051.638900 8567 115
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