Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.26% Volatilidad 0.36% Sharpe -1.29
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM CC DEUDA 360

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9056-5 Serie TYBA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1392.435500
Series activas disponibles
B TYBA
Valor cuota
1392.435500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.115
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-13.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.393
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.799
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.345
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.394
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.313
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.704
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.993
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.689
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.133%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.055%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1392.435500 1550 8438
31/08/2026 1392.197000 1562 8414
28/08/2026 1391.592000 1559 8417
27/08/2026 1391.700200 1553 8406
26/08/2026 1391.547300 1548 8408
25/08/2026 1391.466200 1542 8404
24/08/2026 1391.253400 1542 8408
21/08/2026 1390.565400 1538 8410
20/08/2026 1390.508200 1527 8399
19/08/2026 1390.553400 1560 8402
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