Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.02% Volatilidad 18.41% Sharpe 1.39
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM CC ACC ESTRATEGIC

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8982-6 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2277.809000
Valor cuota
2277.809000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.163
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.011
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.067
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.162
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.02%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.359
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.48%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.112%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.291%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.241%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2277.809000 9646 320
14/07/2026 2293.672200 9713 320
13/07/2026 2274.393600 9632 320
10/07/2026 2302.297100 9750 321
09/07/2026 2298.433200 9734 321
08/07/2026 2281.826700 9679 321
06/07/2026 2268.297500 9622 321
03/07/2026 2255.921700 9569 321
02/07/2026 2251.987100 9553 321
01/07/2026 2257.140800 9576 322
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