Ficha del fondo mutuo

DEUDA CHILENA

Serie F2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8954-0 Serie F2 Pesos chilenos 16/11/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1234.960800
Series activas disponibles
F2 F4 X Y
Valor cuota
1234.960800
Última actualización: 16/11/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-23.629
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-11.650
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-28.817
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-12.908
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-23.843
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 16/10/2018 - 16/11/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.011%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.091%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.017%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
16/11/2018 1234.960800 739 200
15/11/2018 1233.842500 739 200
14/11/2018 1233.835500 739 200
13/11/2018 1233.794000 739 200
12/11/2018 1233.734500 739 200
09/11/2018 1233.386300 739 200
08/11/2018 1233.359900 739 200
07/11/2018 1233.210500 739 200
06/11/2018 1233.200000 739 200
05/11/2018 1232.852600 739 200
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