Ficha del fondo mutuo

PROYECCION A

Serie B-APV administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8694-0 Serie B-APV Pesos chilenos 15/09/2017
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2106.246100
Series activas disponibles
B-APV H-APV I-APV
Valor cuota
2106.246100
Última actualización: 15/09/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.105
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.183
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.94%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.052
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/09/2016 - 15/09/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.382%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.978%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
251
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/09/2017 2106.246100 5633 1418
14/09/2017 2106.261800 5630 1420
13/09/2017 2105.365400 5624 1420
12/09/2017 2101.126100 5608 1420
11/09/2017 2084.888000 5549 1420
08/09/2017 2067.146800 5501 1423
07/09/2017 2058.527000 5477 1424
06/09/2017 2065.450300 5496 1425
05/09/2017 2068.486800 5498 1424
04/09/2017 2081.054500 5458 1425
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