Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.65% Volatilidad 1.09% Sharpe 0.19
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA NOMINAL

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8358-5 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2763.344000
Series activas disponibles
A B-APV
Valor cuota
2763.344000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.198
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.303
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.315
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.422
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.075
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.754
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.194
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.285
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.831
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.248
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.737
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.24%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2763.344000 2994 188
31/08/2026 2763.812400 2994 188
28/08/2026 2763.134700 3021 189
26/08/2026 2763.793500 3022 189
25/08/2026 2763.237700 3029 190
24/08/2026 2761.062600 3026 190
20/08/2026 2759.880400 3074 190
19/08/2026 2763.173700 3081 191
18/08/2026 2761.327700 3167 191
17/08/2026 2761.473900 3223 191
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