Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORTO PLAZO

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8285-6 Serie A Pesos chilenos 23/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2909.890000
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
2909.890000
Última actualización: 23/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.184
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-20.817
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-10.115
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-12.165
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.858
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/11/2016 - 23/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.061%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.004%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
23/12/2016 2909.890000 35918 8976
22/12/2016 2909.634800 35874 8974
21/12/2016 2909.694500 35896 8958
20/12/2016 2909.551800 35942 8971
19/12/2016 2909.189500 35983 8986
16/12/2016 2908.700100 36613 9018
15/12/2016 2907.668600 36507 9015
14/12/2016 2907.505000 36635 9032
13/12/2016 2905.746900 36672 9049
12/12/2016 2905.254700 36232 9066
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