Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.17% Volatilidad 4.69% Sharpe 1.42

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC EQUILIBRIO

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10135-4 Serie TYBA Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1518.299200

Valor cuota

1518.299200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.243

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.477

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.642

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.058%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.955%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1518.299200	701	3314
31/08/2026	1521.015400	691	3302
28/08/2026	1519.028400	691	3297
27/08/2026	1516.254000	690	3299
26/08/2026	1507.063900	699	3300
25/08/2026	1501.749100	699	3297
24/08/2026	1500.823200	694	3297
21/08/2026	1504.807800	682	3295
20/08/2026	1506.714100	680	3296
19/08/2026	1506.843400	678	3299

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