Resumen
YOLO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.45% Volatilidad 68.66% Sharpe 0.76
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF

Símbolo: YOLO

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 17/04/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $2.60

Expense ratio: 0.51%

Activos bajo gestión
$34.3M
-5.11% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-8.77%

Anualiz. -32.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

52.15%

Ratio Sharpe

-0.689

VaR 95%

-5.35%

CVaR 95%: -5.98%
Máx. drawdown: -17.33%
Ratio Sortino: -1.383
Ratio Calmar: -1.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.96%

Anualiz. -56.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.42%

Ratio Sharpe

-1.315

VaR 95%

-4.30%

CVaR 95%: -5.28%
Máx. drawdown: -26.63%
Ratio Sortino: -2.434
Ratio Calmar: -2.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-20.00%

Anualiz. -39.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

72.28%

Ratio Sharpe

-0.591

VaR 95%

-5.52%

CVaR 95%: -8.21%
Máx. drawdown: -41.09%
Ratio Sortino: -1.128
Ratio Calmar: -0.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.45%

Anualiz. 55.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.66%

Ratio Sharpe

0.757

VaR 95%

-5.52%

CVaR 95%: -7.89%
Máx. drawdown: -41.09%
Ratio Sortino: 1.416
Ratio Calmar: 1.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-25.83%

Anualiz. -17.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.83%

Ratio Sharpe

-0.366

VaR 95%

-4.97%

CVaR 95%: -7.68%
Máx. drawdown: -66.43%
Ratio Sortino: -0.585
Ratio Calmar: -0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.05%

Anualiz. -0.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.23%

Ratio Sharpe

-0.075

VaR 95%

-4.64%

CVaR 95%: -7.05%
Máx. drawdown: -66.43%
Ratio Sortino: -0.123
Ratio Calmar: -0.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.202%

Mejor día

34.483%

12/12/2025
Peor día

-13.064%

18/12/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $2.74 $2.75 $2.56 $2.60 15,200
15/07/2026 $2.68 $2.75 $2.61 $2.63 20,700
14/07/2026 $2.67 $2.75 $2.67 $2.71 9,400
13/07/2026 $2.69 $2.70 $2.66 $2.68 29,700
10/07/2026 $2.64 $2.75 $2.64 $2.73 26,300
09/07/2026 $2.61 $2.75 $2.61 $2.72 8,900
08/07/2026 $2.65 $2.71 $2.63 $2.71 33,700
07/07/2026 $2.71 $2.76 $2.65 $2.67 15,100
06/07/2026 $2.81 $2.95 $2.39 $2.64 89,300
02/07/2026 $2.87 $2.94 $2.75 $2.92 73,200