Resumen
YLDW
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/10/2026
12/12/2025 → 02/10/2026
Rentabilidad 6.68% Volatilidad 8.74% Sharpe 0.44
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF

Símbolo: YLDW

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Moderately Conservative Allocation

Fecha de inicio: 11/12/2025

Fecha más reciente: 20/10/2026

Precio actual: $25.16

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$41.0M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.37%

Anualiz. 92.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.14%

Ratio Sharpe

9.720

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -0.54%
Máx. drawdown: -1.15%
Ratio Sortino: 29.811
Ratio Calmar: 80.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.92%

Anualiz. 5.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.79%

Ratio Sharpe

0.190

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.19%
Máx. drawdown: -5.69%
Ratio Sortino: 0.316
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.84%

Anualiz. 13.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.74%

Ratio Sharpe

1.093

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.15%
Máx. drawdown: -5.69%
Ratio Sortino: 1.688
Ratio Calmar: 2.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.68%

Anualiz. 7.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.74%

Ratio Sharpe

0.442

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.20%
Máx. drawdown: -5.69%
Ratio Sortino: 0.663
Ratio Calmar: 1.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 12/12/2025 - 20/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.032%

Mejor día

1.644%

31/03/2026
Peor día

-1.599%

05/06/2026
Días con datos

213

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/10/2026 $25.16 $25.16 $25.16 $25.16 300
19/10/2026 $25.09 $25.13 $25.09 $25.12 4,200
16/10/2026 $25.17 $25.20 $25.07 $25.07 2,500
15/10/2026 $25.19 $25.22 $25.18 $25.18 3,100
14/10/2026 $25.28 $25.28 $25.15 $25.15 100
13/10/2026 $25.38 $25.38 $25.34 $25.34 4,100
12/10/2026 $25.44 $25.44 $25.37 $25.37 2,200
09/10/2026 $25.30 $25.34 $25.30 $25.34 2,000
08/10/2026 $25.15 $25.18 $25.12 $25.18 2,200
07/10/2026 $25.07 $25.17 $25.07 $25.17 700