Resumen
XUSP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 17/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.08% Volatilidad 21.06% Sharpe 0.68
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Símbolo: XUSP

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 10/08/2022

Fecha más reciente: 17/06/2026

Precio actual: $52.08

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$49.7M
-1.72% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.28%

Anualiz. -49.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.40%

Ratio Sharpe

-2.495

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -9.85%
Ratio Sortino: -4.563
Ratio Calmar: -5.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.25%

Anualiz. -22.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.59%

Ratio Sharpe

-1.403

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.35%
Máx. drawdown: -12.13%
Ratio Sortino: -2.126
Ratio Calmar: -1.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.52%

Anualiz. -8.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

-0.706

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -12.13%
Ratio Sortino: -1.002
Ratio Calmar: -0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.08%

Anualiz. 17.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.06%

Ratio Sharpe

0.681

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -12.13%
Ratio Sortino: 0.901
Ratio Calmar: 1.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.30%

Anualiz. 13.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.08%

Ratio Sharpe

0.490

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -22.59%
Ratio Sortino: 0.651
Ratio Calmar: 0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

85.94%

Anualiz. 19.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.54%

Ratio Sharpe

0.867

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -22.59%
Ratio Sortino: 1.200
Ratio Calmar: 0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/06/2025 - 17/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

3.27%

31/03/2026
Peor día

-3.629%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/06/2026 $52.99 $52.99 $51.92 $52.08 8,200
16/06/2026 $53.16 $53.21 $52.98 $52.98 600
15/06/2026 $53.35 $53.49 $53.32 $53.32 1,400
12/06/2026 $51.87 $52.21 $51.84 $52.06 5,400
11/06/2026 $50.77 $51.75 $50.68 $51.75 3,000
10/06/2026 $51.53 $51.53 $50.60 $50.60 1,400
09/06/2026 $52.64 $52.64 $50.49 $51.53 4,200
08/06/2026 $52.26 $52.26 $51.86 $51.88 3,300
05/06/2026 $53.26 $53.26 $51.74 $51.83 4,800
04/06/2026 $53.35 $53.80 $53.35 $53.78 2,400