Resumen
XTL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 143.55% Volatilidad 31.01% Sharpe 3.07
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SPDR(R) S&P(R) TELECOM ETF

Símbolo: XTL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Communications

Fecha de inicio: 26/01/2011

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $247.62

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$781.9M
2.67% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.79%

Anualiz. 42.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.75%

Ratio Sharpe

0.901

VaR 95%

-3.92%

CVaR 95%: -4.28%
Máx. drawdown: -8.05%
Ratio Sortino: 1.707
Ratio Calmar: 5.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.11%

Anualiz. 164.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.31%

Ratio Sharpe

4.552

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -3.82%
Máx. drawdown: -8.05%
Ratio Sortino: 7.797
Ratio Calmar: 20.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

70.46%

Anualiz. 89.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.74%

Ratio Sharpe

2.536

VaR 95%

-3.40%

CVaR 95%: -4.17%
Máx. drawdown: -14.70%
Ratio Sortino: 3.956
Ratio Calmar: 6.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

143.55%

Anualiz. 98.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.01%

Ratio Sharpe

3.071

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -4.31%
Máx. drawdown: -14.70%
Ratio Sortino: 4.229
Ratio Calmar: 6.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

226.80%

Anualiz. 68.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.17%

Ratio Sharpe

2.370

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.86%
Máx. drawdown: -22.79%
Ratio Sortino: 3.234
Ratio Calmar: 2.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

241.66%

Anualiz. 36.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.32%

Ratio Sharpe

1.287

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.49%
Máx. drawdown: -22.79%
Ratio Sortino: 1.874
Ratio Calmar: 1.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.372%

Mejor día

5.963%

06/02/2026
Peor día

-4.638%

20/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $241.19 $247.62 $241.19 $247.62 242,500
01/06/2026 $236.39 $240.91 $235.00 $239.75 144,200
29/05/2026 $239.55 $239.55 $232.88 $238.67 117,200
28/05/2026 $244.55 $245.15 $240.46 $241.79 69,300
27/05/2026 $240.72 $244.60 $237.89 $243.69 74,200
26/05/2026 $238.19 $241.23 $237.00 $240.64 67,600
22/05/2026 $230.82 $233.97 $230.30 $233.84 137,800
21/05/2026 $223.09 $228.81 $222.77 $228.57 59,400
20/05/2026 $223.70 $225.82 $223.14 $224.12 35,400
19/05/2026 $222.17 $224.17 $218.30 $223.18 65,700