Resumen
XTJA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 17/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 18.34% Volatilidad 17.57% Sharpe 0.56
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Símbolo: XTJA

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/12/2021

Fecha más reciente: 17/06/2026

Precio actual: $33.80

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$20.4M
-0.59% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.89%

Anualiz. -30.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.69%

Ratio Sharpe

-1.938

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -1.75%
Máx. drawdown: -6.84%
Ratio Sortino: -3.363
Ratio Calmar: -4.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.03%

Anualiz. -10.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.08%

Ratio Sharpe

-1.057

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -7.62%
Ratio Sortino: -1.552
Ratio Calmar: -1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.16%

Anualiz. -0.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.84%

Ratio Sharpe

-0.407

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -7.62%
Ratio Sortino: -0.484
Ratio Calmar: -0.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.34%

Anualiz. 13.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.57%

Ratio Sharpe

0.562

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -8.59%
Ratio Sortino: 0.590
Ratio Calmar: 1.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.57%

Anualiz. 9.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.80%

Ratio Sharpe

0.442

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -2.06%
Máx. drawdown: -17.94%
Ratio Sortino: 0.460
Ratio Calmar: 0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

49.06%

Anualiz. 13.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.92%

Ratio Sharpe

0.791

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -17.94%
Ratio Sortino: 0.843
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/06/2025 - 17/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.069%

Mejor día

2.786%

31/03/2026
Peor día

-1.807%

27/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/06/2026 $34.00 $34.00 $33.72 $33.80 16,700
16/06/2026 $34.02 $34.03 $33.98 $33.98 6,300
15/06/2026 $34.05 $34.06 $34.01 $34.01 10,700
12/06/2026 $33.67 $33.71 $33.67 $33.70 4,000
11/06/2026 $33.51 $33.60 $33.51 $33.60 200
10/06/2026 $33.43 $33.43 $33.30 $33.30 200
09/06/2026 $33.33 $33.56 $33.27 $33.56 7,700
08/06/2026 $33.72 $33.72 $33.64 $33.64 600
05/06/2026 $33.56 $33.58 $33.56 $33.58 100
04/06/2026 $33.96 $33.96 $33.96 $33.96 100