Resumen
XNOV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 13.53% Volatilidad 4.40% Sharpe 2.29
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY ENHANCE & MODERATE BUFFER ETF - NOVEMBER

Símbolo: XNOV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 17/11/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $39.48

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$23.4M
0.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.53%

Anualiz. 19.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.53%

Ratio Sharpe

6.359

VaR 95%

-0.17%

CVaR 95%: -0.22%
Máx. drawdown: -0.27%
Ratio Sortino: 11.413
Ratio Calmar: 73.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.58%

Anualiz. 14.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.54%

Ratio Sharpe

1.700

VaR 95%

-0.67%

CVaR 95%: -0.80%
Máx. drawdown: -3.29%
Ratio Sortino: 2.500
Ratio Calmar: 4.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.00%

Anualiz. 10.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.47%

Ratio Sharpe

1.184

VaR 95%

-0.64%

CVaR 95%: -0.75%
Máx. drawdown: -3.60%
Ratio Sortino: 1.678
Ratio Calmar: 2.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.53%

Anualiz. 13.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.40%

Ratio Sharpe

2.293

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.64%
Máx. drawdown: -3.60%
Ratio Sortino: 2.953
Ratio Calmar: 3.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.051%

Mejor día

1.438%

31/03/2026
Peor día

-0.922%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $39.47 $39.48 $39.47 $39.48 1,500
01/06/2026 $39.48 $39.48 $39.48 $39.48 100
29/05/2026 $39.46 $39.47 $39.46 $39.47 300
28/05/2026 $39.44 $39.44 $39.44 $39.44 0
27/05/2026 $39.36 $39.38 $39.36 $39.38 400
26/05/2026 $39.36 $39.36 $39.36 $39.36 0
22/05/2026 $39.30 $39.30 $39.30 $39.30 0
21/05/2026 $39.25 $39.31 $39.25 $39.31 500
20/05/2026 $39.15 $39.23 $39.15 $39.23 1,500
19/05/2026 $39.17 $39.17 $39.17 $39.17 0