Resumen
XHYH
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 08/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 7.49% Volatilidad 7.78% Sharpe 0.53
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BONDBLOXX USD HIGH YIELD BOND HEALTHCARE SECTOR ETF

Símbolo: XHYH

Mercado: NYSE ARCA

Sector: N/A

Categoría: High Yield Bond

Fecha de inicio: 15/02/2022

Fecha más reciente: 08/06/2026

Precio actual: $35.31

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$9.8M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.37%

Anualiz. -17.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.52%

Ratio Sharpe

-2.781

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -0.89%
Máx. drawdown: -2.26%
Ratio Sortino: -4.613
Ratio Calmar: -7.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.30%

Anualiz. -5.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.63%

Ratio Sharpe

-1.565

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -0.77%
Máx. drawdown: -3.81%
Ratio Sortino: -2.386
Ratio Calmar: -1.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.56%

Anualiz. 0.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.75%

Ratio Sharpe

-0.660

VaR 95%

-0.42%

CVaR 95%: -0.63%
Máx. drawdown: -3.81%
Ratio Sortino: -1.028
Ratio Calmar: 0.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.49%

Anualiz. 7.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.78%

Ratio Sharpe

0.533

VaR 95%

-0.42%

CVaR 95%: -0.91%
Máx. drawdown: -4.11%
Ratio Sortino: 0.646
Ratio Calmar: 1.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.58%

Anualiz. 8.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.38%

Ratio Sharpe

0.760

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -0.76%
Máx. drawdown: -4.11%
Ratio Sortino: 0.975
Ratio Calmar: 2.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.96%

Anualiz. 8.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.50%

Ratio Sharpe

0.764

VaR 95%

-0.52%

CVaR 95%: -0.79%
Máx. drawdown: -5.09%
Ratio Sortino: 1.087
Ratio Calmar: 1.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 09/06/2025 - 08/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.029%

Mejor día

1.153%

23/06/2025
Peor día

-0.923%

13/03/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
08/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
05/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
04/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
03/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
02/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
01/06/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
29/05/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
28/05/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
27/05/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0
26/05/2026 $35.31 $35.31 $35.31 $35.31 0