Resumen
XHS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 45.59% Volatilidad 19.29% Sharpe -0.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) HEALTH CARE SERVICES ETF

Símbolo: XHS

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 28/09/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $135.36

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$139.9M
-0.10% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.64%

Anualiz. -56.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.99%

Ratio Sharpe

-3.520

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.16%
Máx. drawdown: -9.76%
Ratio Sortino: -5.034
Ratio Calmar: -5.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.38%

Anualiz. -21.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.95%

Ratio Sharpe

-1.324

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.68%
Máx. drawdown: -12.03%
Ratio Sortino: -1.767
Ratio Calmar: -1.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.06%

Anualiz. -0.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.68%

Ratio Sharpe

-0.233

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.32%
Máx. drawdown: -12.03%
Ratio Sortino: -0.338
Ratio Calmar: -0.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.59%

Anualiz. 3.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.29%

Ratio Sharpe

-0.021

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -12.61%
Ratio Sortino: -0.030
Ratio Calmar: 0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.17%

Anualiz. 5.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.38%

Ratio Sharpe

0.108

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.58%
Máx. drawdown: -14.47%
Ratio Sortino: 0.159
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.55%

Anualiz. 5.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.04%

Ratio Sharpe

0.114

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.54%
Máx. drawdown: -17.81%
Ratio Sortino: 0.171
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.156%

Mejor día

3.913%

21/11/2025
Peor día

-4.387%

27/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $135.49 $137.26 $135.31 $135.36 14,700
15/07/2026 $133.11 $135.54 $132.57 $134.75 30,400
14/07/2026 $134.65 $134.65 $133.00 $134.21 46,600
13/07/2026 $135.18 $136.32 $134.74 $135.00 17,900
10/07/2026 $136.25 $136.99 $133.68 $134.90 33,000
09/07/2026 $134.80 $136.52 $134.80 $136.24 22,400
08/07/2026 $135.66 $136.12 $134.48 $134.75 21,000
07/07/2026 $138.36 $138.92 $136.54 $136.90 45,700
06/07/2026 $138.48 $138.50 $137.20 $137.50 49,500
02/07/2026 $137.11 $138.36 $136.74 $137.73 81,700