Resumen
XCEM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 60.54% Volatilidad 20.26% Sharpe 1.85
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

COLUMBIA EM CORE EX-CHINA ETF

Símbolo: XCEM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 01/09/2015

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $51.59

Expense ratio: 0.16%

Activos bajo gestión
$2.0B
3.84% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.30%

Anualiz. -64.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.15%

Ratio Sharpe

-1.785

VaR 95%

-3.87%

CVaR 95%: -4.53%
Máx. drawdown: -8.71%
Ratio Sortino: -2.860
Ratio Calmar: -7.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.56%

Anualiz. 16.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.63%

Ratio Sharpe

0.448

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -3.99%
Máx. drawdown: -14.46%
Ratio Sortino: 0.621
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.43%

Anualiz. 31.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.22%

Ratio Sharpe

1.271

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -3.28%
Máx. drawdown: -14.46%
Ratio Sortino: 1.681
Ratio Calmar: 2.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.54%

Anualiz. 41.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.26%

Ratio Sharpe

1.851

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -14.46%
Ratio Sortino: 2.376
Ratio Calmar: 2.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

77.69%

Anualiz. 17.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.86%

Ratio Sharpe

0.803

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.62%
Máx. drawdown: -18.92%
Ratio Sortino: 1.061
Ratio Calmar: 0.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

92.33%

Anualiz. 17.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.31%

Ratio Sharpe

0.849

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -18.92%
Ratio Sortino: 1.158
Ratio Calmar: 0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.199%

Mejor día

6.081%

08/04/2026
Peor día

-6.908%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $49.68 $51.67 $49.56 $51.59 209,000
10/06/2026 $49.71 $50.39 $48.80 $49.06 151,100
09/06/2026 $51.35 $51.39 $48.74 $50.20 232,900
08/06/2026 $50.27 $50.40 $49.77 $49.98 224,500
05/06/2026 $50.70 $50.74 $48.75 $48.92 218,400
04/06/2026 $51.89 $52.75 $51.62 $52.55 462,600
03/06/2026 $53.31 $53.35 $52.71 $53.06 179,000
02/06/2026 $53.15 $53.73 $52.91 $53.73 164,400
01/06/2026 $52.68 $53.69 $52.68 $53.43 197,200
29/05/2026 $52.76 $52.80 $52.18 $52.43 297,300