Resumen
WUGI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 19.45% Volatilidad 30.76% Sharpe 0.05
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AXS ESOTERICA NEXTG ECONOMY ETF

Símbolo: WUGI

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 31/03/2020

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $88.29

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$35.3M
3.38% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.96%

Anualiz. -44.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.48%

Ratio Sharpe

-1.470

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -3.48%
Máx. drawdown: -10.33%
Ratio Sortino: -2.480
Ratio Calmar: -4.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.36%

Anualiz. -32.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.71%

Ratio Sharpe

-1.243

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -3.39%
Máx. drawdown: -15.70%
Ratio Sortino: -2.027
Ratio Calmar: -2.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.94%

Anualiz. -39.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.57%

Ratio Sharpe

-1.377

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -4.92%
Máx. drawdown: -28.84%
Ratio Sortino: -1.471
Ratio Calmar: -1.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.45%

Anualiz. 5.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.76%

Ratio Sharpe

0.050

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -4.75%
Máx. drawdown: -28.84%
Ratio Sortino: 0.057
Ratio Calmar: 0.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.58%

Anualiz. 9.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.94%

Ratio Sharpe

0.191

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -4.44%
Máx. drawdown: -28.84%
Ratio Sortino: 0.231
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

107.90%

Anualiz. 23.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.64%

Ratio Sharpe

0.704

VaR 95%

-2.69%

CVaR 95%: -4.06%
Máx. drawdown: -28.84%
Ratio Sortino: 0.907
Ratio Calmar: 0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.087%

Mejor día

5.144%

11/06/2026
Peor día

-12.502%

23/12/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $85.40 $88.29 $85.40 $88.29 2,100
10/06/2026 $85.29 $85.29 $83.97 $83.97 300
09/06/2026 $86.59 $86.59 $86.59 $86.59 100
08/06/2026 $88.08 $88.08 $88.08 $88.08 100
05/06/2026 $88.50 $88.89 $85.43 $85.43 600
04/06/2026 $92.28 $92.28 $92.28 $92.28 200
03/06/2026 $92.64 $92.95 $92.64 $92.95 300
02/06/2026 $91.33 $92.68 $91.33 $92.68 17,500
01/06/2026 $87.58 $89.83 $87.58 $89.83 28,200
29/05/2026 $88.43 $88.43 $87.92 $88.02 1,000