Resumen
WOMN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 9.27% Volatilidad 16.73% Sharpe 0.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

IMPACT SHARES WOMEN'S EMPOWERMENT ETF

Símbolo: WOMN

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 24/08/2018

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $42.47

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$58.2M
0.85% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.24%

Anualiz. -37.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.87%

Ratio Sharpe

-2.997

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.47%
Máx. drawdown: -6.12%
Ratio Sortino: -5.192
Ratio Calmar: -6.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.89%

Anualiz. -15.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.28%

Ratio Sharpe

-1.536

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -8.08%
Ratio Sortino: -2.277
Ratio Calmar: -1.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.14%

Anualiz. -4.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.70%

Ratio Sharpe

-0.680

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.60%
Máx. drawdown: -8.08%
Ratio Sortino: -1.013
Ratio Calmar: -0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.27%

Anualiz. 3.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.73%

Ratio Sharpe

0.016

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -8.22%
Ratio Sortino: 0.020
Ratio Calmar: 0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.89%

Anualiz. 6.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.42%

Ratio Sharpe

0.193

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.09%
Máx. drawdown: -17.33%
Ratio Sortino: 0.243
Ratio Calmar: 0.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.74%

Anualiz. 13.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.58%

Ratio Sharpe

0.722

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -17.33%
Ratio Sortino: 0.970
Ratio Calmar: 0.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.038%

Mejor día

2.01%

31/03/2026
Peor día

-2.168%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $42.11 $42.47 $42.11 $42.47 400
10/06/2026 $42.62 $42.62 $42.19 $42.19 500
09/06/2026 $42.67 $42.69 $42.67 $42.67 700
08/06/2026 $42.87 $42.87 $42.58 $42.63 2,400
05/06/2026 $42.89 $42.89 $42.66 $42.80 1,900
04/06/2026 $43.28 $43.41 $43.28 $43.41 500
03/06/2026 $42.96 $43.07 $42.96 $43.01 16,700
02/06/2026 $43.22 $43.41 $43.22 $43.41 300
01/06/2026 $43.16 $43.41 $43.16 $43.41 800
29/05/2026 $42.94 $43.10 $42.94 $43.10 1,000