Resumen
WNTR
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 60.13% Volatilidad 52.82% Sharpe 1.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Símbolo: WNTR

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 26/03/2025

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $25.35

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión
$71.5M
2.67% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

20.07%

Anualiz. 109.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.38%

Ratio Sharpe

1.986

VaR 95%

-4.63%

CVaR 95%: -7.61%
Máx. drawdown: -10.44%
Ratio Sortino: 2.131
Ratio Calmar: 10.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-11.06%

Anualiz. 14.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.50%

Ratio Sharpe

0.145

VaR 95%

-5.96%

CVaR 95%: -11.08%
Máx. drawdown: -30.07%
Ratio Sortino: 0.163
Ratio Calmar: 0.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.44%

Anualiz. 240.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.29%

Ratio Sharpe

3.993

VaR 95%

-4.85%

CVaR 95%: -8.64%
Máx. drawdown: -30.07%
Ratio Sortino: 4.467
Ratio Calmar: 7.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.13%

Anualiz. 57.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

52.82%

Ratio Sharpe

1.018

VaR 95%

-4.80%

CVaR 95%: -7.95%
Máx. drawdown: -38.59%
Ratio Sortino: 1.205
Ratio Calmar: 1.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.24%

Mejor día

13.437%

05/02/2026
Peor día

-19.085%

06/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $24.69 $25.61 $24.60 $25.35 243,300
01/06/2026 $23.93 $24.40 $23.43 $23.90 124,300
29/05/2026 $23.98 $24.03 $22.42 $22.95 138,400
28/05/2026 $24.01 $24.49 $23.39 $23.81 120,100
27/05/2026 $23.67 $24.00 $23.62 $24.00 99,000
26/05/2026 $23.29 $23.50 $22.75 $23.43 72,500
22/05/2026 $23.08 $23.50 $22.97 $23.31 78,300
21/05/2026 $23.02 $23.25 $22.69 $22.93 49,300
20/05/2026 $23.30 $23.45 $22.95 $23.18 127,200
19/05/2026 $23.37 $23.45 $23.02 $23.25 75,300