Resumen
WEBL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -12.59% Volatilidad 71.68% Sharpe -0.20
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BULL 3X SHARES

Símbolo: WEBL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 07/11/2019

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $23.49

Expense ratio: 0.96%

Activos bajo gestión
$118.8M
3.66% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.25%

Anualiz. -53.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.69%

Ratio Sharpe

-0.763

VaR 95%

-7.51%

CVaR 95%: -8.36%
Máx. drawdown: -26.69%
Ratio Sortino: -1.219
Ratio Calmar: -2.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.75%

Anualiz. -79.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.47%

Ratio Sharpe

-1.157

VaR 95%

-9.05%

CVaR 95%: -10.09%
Máx. drawdown: -45.86%
Ratio Sortino: -1.595
Ratio Calmar: -1.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-18.46%

Anualiz. -69.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.87%

Ratio Sharpe

-1.149

VaR 95%

-7.72%

CVaR 95%: -9.37%
Máx. drawdown: -54.96%
Ratio Sortino: -1.517
Ratio Calmar: -1.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-12.59%

Anualiz. -10.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.68%

Ratio Sharpe

-0.203

VaR 95%

-7.58%

CVaR 95%: -11.02%
Máx. drawdown: -56.59%
Ratio Sortino: -0.259
Ratio Calmar: -0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.30%

Anualiz. -2.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.07%

Ratio Sharpe

-0.086

VaR 95%

-7.59%

CVaR 95%: -10.65%
Máx. drawdown: -60.82%
Ratio Sortino: -0.108
Ratio Calmar: -0.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

115.51%

Anualiz. 26.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.87%

Ratio Sharpe

0.345

VaR 95%

-7.30%

CVaR 95%: -10.15%
Máx. drawdown: -60.82%
Ratio Sortino: 0.443
Ratio Calmar: 0.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.013%

Mejor día

10.512%

31/03/2026
Peor día

-10.306%

12/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $22.66 $23.56 $21.80 $23.49 316,800
10/06/2026 $23.74 $24.41 $22.88 $22.90 218,200
09/06/2026 $25.14 $26.08 $22.80 $24.21 315,000
08/06/2026 $25.50 $25.75 $24.66 $25.07 142,700
05/06/2026 $27.38 $27.75 $25.00 $25.40 218,900
04/06/2026 $28.00 $28.66 $27.38 $28.13 82,400
03/06/2026 $29.17 $29.17 $27.76 $27.97 130,400
02/06/2026 $29.50 $30.05 $28.87 $29.74 228,600
01/06/2026 $29.06 $31.31 $29.06 $30.95 211,700
29/05/2026 $27.86 $29.05 $27.66 $28.93 224,600