Resumen
WEAT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 11.50% Volatilidad 20.21% Sharpe -0.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Teucrium Wheat Fund

Símbolo: WEAT

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 16/09/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $24.92

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión
$269.3M
0.16% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.54%

Anualiz. 53.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.96%

Ratio Sharpe

1.618

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -2.95%
Máx. drawdown: -4.24%
Ratio Sortino: 3.008
Ratio Calmar: 12.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.30%

Anualiz. 72.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.02%

Ratio Sharpe

2.751

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -2.75%
Máx. drawdown: -4.24%
Ratio Sortino: 5.034
Ratio Calmar: 17.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.40%

Anualiz. 21.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.07%

Ratio Sharpe

0.828

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -9.02%
Ratio Sortino: 1.453
Ratio Calmar: 2.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.50%

Anualiz. -2.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.21%

Ratio Sharpe

-0.313

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -17.85%
Ratio Sortino: -0.571
Ratio Calmar: -0.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.12%

Anualiz. -7.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.23%

Ratio Sharpe

-0.503

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -38.16%
Ratio Sortino: -0.977
Ratio Calmar: -0.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-23.32%

Anualiz. -13.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.04%

Ratio Sharpe

-0.714

VaR 95%

-2.30%

CVaR 95%: -2.92%
Máx. drawdown: -46.27%
Ratio Sortino: -1.317
Ratio Calmar: -0.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.053%

Mejor día

6.253%

12/05/2026
Peor día

-3.14%

01/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $24.88 $25.20 $24.83 $24.92 519,900
15/07/2026 $24.52 $25.09 $24.52 $24.92 740,200
14/07/2026 $23.54 $23.99 $23.52 $23.91 299,900
13/07/2026 $23.76 $23.88 $23.63 $23.66 267,900
10/07/2026 $23.30 $24.02 $23.30 $23.72 641,900
09/07/2026 $22.67 $23.14 $22.64 $23.05 288,400
08/07/2026 $23.18 $23.26 $22.66 $22.70 257,700
07/07/2026 $22.95 $23.11 $22.88 $23.09 412,400
06/07/2026 $22.73 $22.97 $22.68 $22.93 255,500
02/07/2026 $22.51 $22.65 $22.37 $22.41 324,400