Resumen
WCEO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 32.76% Volatilidad 20.74% Sharpe 0.78
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Hypatia Women CEO ETF

Símbolo: WCEO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 06/01/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $37.02

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$9.4M
0.15% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.15%

Anualiz. -33.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.19%

Ratio Sharpe

-2.178

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -6.50%
Ratio Sortino: -4.103
Ratio Calmar: -5.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.12%

Anualiz. 5.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.61%

Ratio Sharpe

0.137

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.79%
Máx. drawdown: -6.95%
Ratio Sortino: 0.254
Ratio Calmar: 0.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.38%

Anualiz. 7.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.68%

Ratio Sharpe

0.264

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.92%
Máx. drawdown: -6.95%
Ratio Sortino: 0.443
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.76%

Anualiz. 19.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.74%

Ratio Sharpe

0.782

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -8.28%
Ratio Sortino: 1.122
Ratio Calmar: 2.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.14%

Anualiz. 9.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.80%

Ratio Sharpe

0.296

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.54%
Máx. drawdown: -25.88%
Ratio Sortino: 0.439
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.57%

Anualiz. 10.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.16%

Ratio Sharpe

0.351

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -25.88%
Ratio Sortino: 0.546
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.118%

Mejor día

3.401%

22/08/2025
Peor día

-2.934%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $36.96 $37.02 $36.96 $37.02 700
01/06/2026 $36.70 $36.94 $36.70 $36.94 1,400
29/05/2026 $36.78 $36.80 $36.78 $36.80 3,300
28/05/2026 $36.70 $36.70 $36.64 $36.64 600
27/05/2026 $36.66 $36.66 $36.57 $36.57 300
26/05/2026 $36.49 $36.62 $36.49 $36.62 800
22/05/2026 $36.58 $36.58 $36.05 $36.09 1,000
21/05/2026 $35.78 $35.78 $35.78 $35.78 100
20/05/2026 $35.64 $35.64 $35.64 $35.64 100
19/05/2026 $35.08 $35.18 $35.06 $35.06 2,500