Resumen

VXZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -14.71% Volatilidad 30.34% Sharpe 0.13

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

Símbolo: VXZ

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Trading--Miscellaneous

Fecha de inicio: 17/01/2018

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $50.31

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión

$34.8M

0.48% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.97%

Anualiz. 94.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.77%

Ratio Sharpe

2.869

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -4.99%

Ratio Sortino: 5.582

Ratio Calmar: 18.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-8.97%

Anualiz. 49.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.06%

Ratio Sharpe

2.001

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -4.99%

Ratio Sortino: 3.478

Ratio Calmar: 9.96

Retorno total del período

-4.05%

Anualiz. 11.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.52%

Ratio Sharpe

0.373

VaR 95%

-2.17%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -13.71%

Ratio Sortino: 0.611

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

-14.71%

Anualiz. 7.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.34%

Ratio Sharpe

0.132

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -4.11%

Máx. drawdown: -23.10%

Ratio Sortino: 0.181

Ratio Calmar: 0.33

Retorno total del período

2.51%

Anualiz. 2.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.70%

Ratio Sharpe

-0.023

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -4.22%

Máx. drawdown: -24.51%

Ratio Sortino: -0.034

Ratio Calmar: 0.12

Retorno total del período

-25.88%

Anualiz. -13.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.65%

Ratio Sharpe

-0.585

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -3.92%

Máx. drawdown: -49.78%

Ratio Sortino: -0.932

Ratio Calmar: -0.28

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.057%

Mejor día

3.654%

06/03/2026

Peor día

-4.346%

22/08/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$50.07	$50.50	$50.07	$50.31	1,700
15/07/2026	$50.34	$50.35	$49.87	$49.99	17,700
14/07/2026	$50.39	$50.46	$50.17	$50.46	30,500
13/07/2026	$50.41	$50.66	$50.30	$50.43	10,600
10/07/2026	$50.14	$50.72	$50.09	$50.46	23,300
09/07/2026	$50.10	$50.42	$50.00	$50.42	20,200
08/07/2026	$50.74	$50.74	$50.12	$50.20	7,400
07/07/2026	$50.17	$50.52	$50.14	$50.25	10,900
06/07/2026	$50.00	$50.20	$49.97	$50.18	13,700
02/07/2026	$50.42	$50.61	$50.11	$50.36	12,400

Acciones disponibles

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