Resumen
VTWO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 43.58% Volatilidad 23.25% Sharpe 0.93
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VTWO

Mercado: NASDAQ

Sector: Industrials

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 20/09/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $117.84

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión
$16.6B
1.08% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.96%

Anualiz. -41.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.33%

Ratio Sharpe

-1.786

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -8.30%
Ratio Sortino: -3.527
Ratio Calmar: -5.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.80%

Anualiz. 4.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.11%

Ratio Sharpe

0.019

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.19%
Máx. drawdown: -11.22%
Ratio Sortino: 0.032
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.66%

Anualiz. 6.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.56%

Ratio Sharpe

0.157

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -11.22%
Ratio Sortino: 0.267
Ratio Calmar: 0.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.58%

Anualiz. 25.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.25%

Ratio Sharpe

0.931

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.09%
Máx. drawdown: -11.22%
Ratio Sortino: 1.341
Ratio Calmar: 2.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.84%

Anualiz. 12.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.86%

Ratio Sharpe

0.391

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -27.57%
Ratio Sortino: 0.585
Ratio Calmar: 0.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.63%

Anualiz. 13.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.13%

Ratio Sharpe

0.472

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -27.57%
Ratio Sortino: 0.746
Ratio Calmar: 0.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.151%

Mejor día

3.906%

22/08/2025
Peor día

-2.977%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $116.58 $117.93 $116.57 $117.84 1,251,400
01/06/2026 $116.50 $117.42 $115.68 $116.78 1,877,500
29/05/2026 $117.75 $117.75 $116.51 $117.33 1,620,800
28/05/2026 $117.04 $118.29 $116.38 $117.98 1,488,800
27/05/2026 $117.63 $117.88 $116.92 $117.30 1,953,000
26/05/2026 $116.56 $117.39 $116.28 $117.38 1,084,000
22/05/2026 $114.77 $115.81 $114.64 $115.20 1,482,700
21/05/2026 $112.63 $114.61 $112.04 $114.15 2,540,700
20/05/2026 $111.02 $113.18 $110.49 $113.08 2,204,900
19/05/2026 $110.67 $111.14 $109.35 $110.32 2,337,100