Resumen
VTHR
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.42% Volatilidad 18.56% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VTHR

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 20/09/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $334.53

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión
$5.8B
0.50% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.61%

Anualiz. -40.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.72%

Ratio Sharpe

-2.348

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -7.61%
Ratio Sortino: -4.353
Ratio Calmar: -5.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.30%

Anualiz. -14.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.05%

Ratio Sharpe

-1.173

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.78%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: -1.801
Ratio Calmar: -1.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.08%

Anualiz. -3.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

-0.479

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: -0.684
Ratio Calmar: -0.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.42%

Anualiz. 17.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.56%

Ratio Sharpe

0.743

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: 0.942
Ratio Calmar: 1.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.29%

Anualiz. 13.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.60%

Ratio Sharpe

0.591

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.42%
Máx. drawdown: -19.36%
Ratio Sortino: 0.755
Ratio Calmar: 0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.02%

Anualiz. 18.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.18%

Ratio Sharpe

0.950

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -19.36%
Ratio Sortino: 1.267
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.106%

Mejor día

2.961%

31/03/2026
Peor día

-2.64%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $332.88 $334.77 $332.88 $334.53 47,500
01/06/2026 $331.92 $334.60 $331.92 $333.77 19,000
29/05/2026 $333.04 $333.65 $332.44 $333.11 17,600
28/05/2026 $329.72 $332.59 $329.72 $332.25 11,200
27/05/2026 $330.57 $330.75 $329.56 $330.37 31,000
26/05/2026 $329.30 $331.12 $329.30 $330.44 35,300
22/05/2026 $328.52 $329.40 $327.54 $328.05 177,700
21/05/2026 $324.64 $327.34 $324.14 $326.74 40,400
20/05/2026 $322.89 $325.94 $322.49 $325.91 102,000
19/05/2026 $322.56 $323.80 $321.18 $322.03 10,800